Actually, I was up half the night thinking about it.

Actually, I need a favor.
実は、頼みがある。

Actually I read his kiss-and-tell interview.
実は、彼の暴露インタビューを読みました。

Actually I should say that
実際のところ〔that以下〕だと思う

Actually, I think he's a little younger than Tommy.
実はね、あの子トミー君より小さいのよ。

Actually, I was up half the night thinking about it.
実は、そのことを考えて半分起きていました。

Actually, I wasn't aware that we had an assignment.
実は私、宿題があったとは気付きませんでした。

Actually I would think that
実際のところ〔that以下〕だと思う

"Actually I'm having relations with my boss." 
"But he has a wife and children, doesn't he?"
「実は私は上司と男女の仲なのです」
「だけど彼には妻子があるでしょう？」